MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Stochastyczne równania różniczkowe) |
(→Stochastyczne równania różniczkowe) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Stochastyczne równania różniczkowe== | ==Stochastyczne równania różniczkowe== | ||
| - | W tym rozdziale zostaną opisane metody numeryczne, które służa do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych [PIZL:Stochastyczne_równania_różniczkowe] typu: | + | W tym rozdziale zostaną opisane metody numeryczne, które służa do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych [[PIZL:Stochastyczne_równania_różniczkowe]] typu: |
<math>\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t), t) + G(X(t), t)\Gamma(t)</math> | <math>\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t), t) + G(X(t), t)\Gamma(t)</math> | ||
Wersja z 19:21, 14 kwi 2010
Stochastyczne równania różniczkowe
W tym rozdziale zostaną opisane metody numeryczne, które służa do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych PIZL:Stochastyczne_równania_różniczkowe typu: \(\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t), t) + G(X(t), t)\Gamma(t)\)
gdzie F i G to dowolne funkcje, a \(\Gamma(t)\) jest procesem losowym.
białym szumem Gaussowskim.
\(dX(t)= F(X(t), t)dt + G(X(t), t) dW(t)\;\)