Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Stochastyczne równania różniczkowe

W tym rozdziale zostaną opisane metody numeryczne, które służa do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych typu:

\(\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t), t) + G(X(t), t)\Gamma(t)\)

gdzie F i G to dowolne funkcje, a \(\Gamma(t)\) jest procesem losowym.

białym szumem Gaussowskim.

\(dX(t)= F(X(t), t)dt + G(X(t), t) dW(t)\;\)