Wstęp do procesów stochastycznych - konwersatorium (2019/2020)

Konwersatorium modułu "Wstęp do procesów stochastycznych"

Zakres tematów:

  1. Martyngały
  2. Definicja i charakteryzacja procesu Wienera
  3. Własności trajektorii procesu Wienera
  4. Proces Poissona
  5. Definicja i własności całki Ito
  6. Wyznaczanie całki Ito z definicji
  7. Formuła Ito i obliczanie całki Ito za jej pomocą

Literatura:

  1. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa, 2001.
  2. S. Resnick, Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser, Boston, 2005.
  3. R. Latała, Wstęp do Analizy Stochastycznej, http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/was/wyklad.pdf.
  4. D. Stirzaker, Stochastic Processes and models, Oxford University Press, New York, 2005.
  5. B. Øksendal, Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2003