Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja z 15:05, 8 lut 2010 (pokaż źródło) Lm (dyskusja | edycje) ← poprzednia edycja		Wersja z 15:06, 8 lut 2010 (pokaż źródło) Lm (dyskusja | edycje) (→Definicja szeregu czasowego) następna edycja →
Linia 10:		Linia 10:
	Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:		Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:
-	* trend (tendencję rozwojową)	+	* trend (tendencję rozwojową),
-	* wahania sezonowe	+	* wahania sezonowe,
-	* wahania cykliczne (koniunkturalne)	+	* wahania cykliczne (koniunkturalne),
-	* wahania przypadkowe	+	* wahania przypadkowe.
	==W jakim celu badamy szeregi czasowe?==		==W jakim celu badamy szeregi czasowe?==

---

Wersja z 15:06, 8 lut 2010

Analiza Szeregów Czasowych

Definicja szeregu czasowego

Możemy spotkać różne definicje szeregu czasowego.

Szereg czasowy to

• ciąg obserwacji pokazujący kształtowanie się badanego zjawiska w kolejnych okresach czasu (sekundach, dniach, latach, itp.).
• realizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym.
• ciąg obserwacji x_t zapisywanych w ściśle określonym czasie.

Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:

• trend (tendencję rozwojową),
• wahania sezonowe,
• wahania cykliczne (koniunkturalne),
• wahania przypadkowe.

W jakim celu badamy szeregi czasowe?

Analiza tego typu zagadnień ma generalnie dwa podstawowe cele:

1. odgadnięcie natury danego zjawiska losowego, tj. badanie własności szeregu i znalezienie modelu najlepiej opisującego zjawisko
2. prognozowanie (predykcja), tj. przewidywanie kolejnych wartości szeregu czasowego na podstawie znalezionego modelu