Analiza Szeregów Czasowych/Dekompozycja szeregu czasowego
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „Analiza Szeregów Czasowych __TOC__ Właściwa analiza dowolnego szeregu czasowego zaczyna się od wizualizacji danych, znaczy to, że na samym początku powinni…”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Analiza Szeregów Czasowych]] | [[Analiza Szeregów Czasowych]] | ||
| + | [[Grafika:1929 wall street crash graph.svg|right|thumb|250px|Indeks [[Dow Jones Industrial Average]] w latach [[1928]]-[[1930]]]] | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| - | Właściwa analiza dowolnego szeregu czasowego zaczyna się od wizualizacji danych | + | Właściwa analiza dowolnego szeregu czasowego zaczyna się od wizualizacji danych. Znaczy to, że na samym początku powinniśmy stworzyć wykres badanych danych. Daje nam to możliwość oszacowania jak konkretny zbiór danych zachowuje się w czasie. Zazwyczaj możemy ocenić istnienie trendu czy sezonowości. W trudniejszych przypadkach zadecydować, gdy nie podzielić danego szeregu na dwie czy więcej części i badać je osobno. Przykładowo można rozpatrywać zmienność indeksów giełdowych przed krachem i po nim (np: konsekwencje Czarnego czwartku). |
Wersja z 23:00, 10 lut 2010
Właściwa analiza dowolnego szeregu czasowego zaczyna się od wizualizacji danych. Znaczy to, że na samym początku powinniśmy stworzyć wykres badanych danych. Daje nam to możliwość oszacowania jak konkretny zbiór danych zachowuje się w czasie. Zazwyczaj możemy ocenić istnienie trendu czy sezonowości. W trudniejszych przypadkach zadecydować, gdy nie podzielić danego szeregu na dwie czy więcej części i badać je osobno. Przykładowo można rozpatrywać zmienność indeksów giełdowych przed krachem i po nim (np: konsekwencje Czarnego czwartku).