Strona główna
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
MarekSzopa (dyskusja | edycje) (→Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji) |
(→Skrypty dla studentów Ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim) |
||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
=== [[Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher’a w fizyce i ekonofizyce]] === | === [[Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher’a w fizyce i ekonofizyce]] === | ||
| + | Jacek Syska | ||
| + | |||
| + | === [[Analiza doboru modelu regresji dla rozkładu Poissona ]] === | ||
Jacek Syska | Jacek Syska | ||
Wersja z 20:25, 6 mar 2011
Skrypty dla studentów Ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim
W ręcę Państwa oddajemy serię skryptów napisanych z myślą o studentach ekonofizyki, autorskiego kierunku prowadzonego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego od 2009 roku.
Wybrane zagadnienia analizy rynków finansowych
Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski
Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych
Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski
Komputerowe Modelowanie Zjawisk Rynkowych
Procesy i Zjawiska Losowe
Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych
Jerzy Dajka
Programowanie
Zygmund Gburski
Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji
Analiza Szeregów Czasowych
Łukasz Machura
Statystyka w ujęciu Bayesowskim
Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher’a w fizyce i ekonofizyce
Jacek Syska
Analiza doboru modelu regresji dla rozkładu Poissona
Jacek Syska