Analiza Szeregów Czasowych/Wstęp
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
m (→Definicja szeregu czasowego) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | |||
| - | |||
===Definicja szeregu czasowego=== | ===Definicja szeregu czasowego=== | ||
Możemy spotkać różne definicje szeregu czasowego. | Możemy spotkać różne definicje szeregu czasowego. | ||
| Linia 15: | Linia 13: | ||
* wahania przypadkowe | * wahania przypadkowe | ||
| - | + | ===W jakim celu badamy szeregi czasowe?=== | |
| + | Analiza tego typu zagadnień ma generalnie dwa podstawowe cele: | ||
| + | # odgadnięcie natury danego zjawiska losowego, tj. badanie własności szeregu i znalezienie modelu najlepiej opisującego zjawisko | ||
| + | # prognozowanie (predykcja), tj. przewidywanie kolejnych wartości szeregu czasowego na podstawie znalezionego modelu | ||
Wersja z 09:32, 8 lut 2010
Definicja szeregu czasowego
Możemy spotkać różne definicje szeregu czasowego.
Szereg czasowy to
- ciąg obserwacji pokazujący kształtowanie się badanego zjawiska w kolejnych okresach czasu (sekundach, dniach, latach, itp.).
- realizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym.
- ciąg obserwacji xt zapisywanych w ściśle określonym czasie.
Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:
- trend (tendencję rozwojową)
- wahania sezonowe
- wahania cykliczne (koniunkturalne)
- wahania przypadkowe
W jakim celu badamy szeregi czasowe?
Analiza tego typu zagadnień ma generalnie dwa podstawowe cele:
- odgadnięcie natury danego zjawiska losowego, tj. badanie własności szeregu i znalezienie modelu najlepiej opisującego zjawisko
- prognozowanie (predykcja), tj. przewidywanie kolejnych wartości szeregu czasowego na podstawie znalezionego modelu