MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „==Stochastyczne równania różniczkowe== <equation id="eqn:10.1-equation"> <math>\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t), t) + G(X(t), t)\Gamma(t)</math> </equation>”) |
(→Stochastyczne równania różniczkowe) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Stochastyczne równania różniczkowe== | ==Stochastyczne równania różniczkowe== | ||
| + | W tym rozdziale zostaną opisane metody numeryczne, które służa do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych [PIZL:Stochastyczne_równania_różniczkowe] typu: | ||
| + | <math>\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t), t) + G(X(t), t)\Gamma(t)</math> | ||
| + | gdzie F i G to dowolne funkcje, a <math>\Gamma(t)</math> jest procesem losowym. | ||
| - | + | białym szumem Gaussowskim. | |
| - | <math> | + | |
| - | + | ||
| + | |||
| + | <math>dX(t)= F(X(t), t)dt + G(X(t), t) dW(t)\;</math> | ||
Wersja z 19:20, 14 kwi 2010
Stochastyczne równania różniczkowe
W tym rozdziale zostaną opisane metody numeryczne, które służa do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych [PIZL:Stochastyczne_równania_różniczkowe] typu: \(\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t), t) + G(X(t), t)\Gamma(t)\)
gdzie F i G to dowolne funkcje, a \(\Gamma(t)\) jest procesem losowym.
białym szumem Gaussowskim.
\(dX(t)= F(X(t), t)dt + G(X(t), t) dW(t)\;\)