Procesy i Zjawiska Losowe

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
Linia 22: Linia 22:
# [[Proces Poissona]]
# [[Proces Poissona]]
## [[Proces urodzin i śmierci]]
## [[Proces urodzin i śmierci]]
-
## [[Poissonowski ciąg impulsów]]
+
## [[Poissonowski ciąg impulsów: biały szum Poissona]]
-
# [[Proces Wienera]]
+
# [[Błądzenie przypadkowe]]
-
# [[Biały szum Gaussowski]]
+
# [[Proces Wienera -proces dyfuzji]]
 +
# [[Biały szum gaussowski]]
 +
# [[Stochastyczne równania różniczkowe-równanie Ito]]
 +
# [[Równanie Kramersa-Moyala]]
 +
# [[Równanie Ito a proces dyfuzji]]
 +
# [[Równanie Ito i równanie Stratonowicza]]

Wersja z 17:13, 25 paź 2009

Procesy i zjawiska losowe

Skrypt dla studentów ekonofizyki

\( p_{\xi}(x) \)

fdgs dgdfs

\(\int p_{\xi}(x) \)

s dfa sfda asf

Spis teści

  1. Wprowadzenie
  2. Elementy teorii prawdopodobieństa
    1. Przestrzeń zdarzeń elementarnych
    2. Zmienna losowa
    3. Wiele zmiennych losowych-Wektor zmiennych losowych
    4. Próby Bernouliego
    5. Twierdzenie Poissona i rozklad Poissona
  3. Procesy stochastyczne
  4. Proces Poissona
    1. Proces urodzin i śmierci
    2. Poissonowski ciąg impulsów: biały szum Poissona
  5. Błądzenie przypadkowe
  6. Proces Wienera -proces dyfuzji
  7. Biały szum gaussowski
  8. Stochastyczne równania różniczkowe-równanie Ito
  9. Równanie Kramersa-Moyala
  10. Równanie Ito a proces dyfuzji
  11. Równanie Ito i równanie Stratonowicza
Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/Procesy_i_Zjawiska_Losowe”