MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
| Linia 8: | Linia 8: | ||
== Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych == | == Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych == | ||
== Symulacje równań i układów równań stochastycznych == | == Symulacje równań i układów równań stochastycznych == | ||
| - | === dyskretyzacja | + | === dyskretyzacja czasu === |
=== stochastyczne rozwinięcie Taylora === | === stochastyczne rozwinięcie Taylora === | ||
=== aproksymacja słaba i mocna=== | === aproksymacja słaba i mocna=== | ||
Wersja z 21:17, 28 wrz 2009
Generowanie liczb losowych
Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych
Szum dychotomiczny
Proces Poissona
Proces Wienera
Ruchy Browna
Procesy stabilne
Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych
Symulacje równań i układów równań stochastycznych
dyskretyzacja czasu
stochastyczne rozwinięcie Taylora
aproksymacja słaba i mocna
metody bezpośrednie
pośrednie.
Numeryczne badanie równań „Master”
Zastosowania
w modelowaniu zjawisk fizyki
w modelowaniu zjawisk biofizyki
w modelowaniu zjawisk socjofizyki
Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
Wizualizacja rozwiązań.
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych
tutaj procesy losowe
Procesy losowe
tutaj procesy losowe
Metody numeryczne
sdf afs
asf \sin x
\displaystyle\int_0^\infty \sin x dx = 2 \cos x
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)