Procesy i Zjawiska Losowe
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Spis teści) |
(→Spis teści) |
||
Linia 23: | Linia 23: | ||
## Poissonowski ciąg impulsów: biały szum Poissona | ## Poissonowski ciąg impulsów: biały szum Poissona | ||
##Uogólnienia procesu Poissona | ##Uogólnienia procesu Poissona | ||
+ | ##Równania ewolucji dla procesów Poissona; funkcja tworząca | ||
# [[Błądzenie przypadkowe]] | # [[Błądzenie przypadkowe]] | ||
# [[Proces Wienera -proces dyfuzji]] | # [[Proces Wienera -proces dyfuzji]] |
Wersja z 22:27, 7 gru 2009
Procesy i zjawiska losowe
Skrypt dla studentów ekonofizyki
Spis teści
- Wprowadzenie
- Elementy teorii prawdopodobieństa
- Przestrzeń probabilistyczna
- Zmienna losowa
- Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennej losowej
- Wiele zmiennych losowych-Wektor zmiennych losowych
- Rozkłady prawdobodobieństwa wielu zmiennych losowych
- Próby Bernouliego
- Twierdzenie Poissona i rozklad Poissona
- Procesy stochastyczne
- Proces Poissona
- Proces urodzin i śmierci
- Poissonowski ciąg impulsów: biały szum Poissona
- Uogólnienia procesu Poissona
- Równania ewolucji dla procesów Poissona; funkcja tworząca
- Błądzenie przypadkowe
- Proces Wienera -proces dyfuzji
- Biały szum gaussowski
- Stochastyczne równania różniczkowe
- Równanie Kramersa-Moyala
- Równanie Ito a proces dyfuzji
- Równanie Ito i równanie Stratonowicza
- Twierdzenie Ito o różniczce funkcji procesu stochastycznego
- Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii
- Geometryczny proces Wienera