Analiza Szeregów Czasowych/Wstęp

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
m (Definicja szeregu czasowego)
Linia 1: Linia 1:
-
W jakim celu badamy szeregi czasowe?
 
-
 
===Definicja szeregu czasowego===
===Definicja szeregu czasowego===
Możemy spotkać różne definicje szeregu czasowego.
Możemy spotkać różne definicje szeregu czasowego.
Linia 15: Linia 13:
* wahania przypadkowe
* wahania przypadkowe
-
Badaniem własności szeregów czasowych i prognozowaniem na ich podstawie zajmuje się '''analiza szeregów czasowych'''.
+
===W jakim celu badamy szeregi czasowe?===
 +
Analiza tego typu zagadnień ma generalnie dwa podstawowe cele:
 +
# odgadnięcie natury danego zjawiska losowego, tj. badanie własności szeregu i znalezienie modelu najlepiej opisującego zjawisko
 +
# prognozowanie (predykcja), tj. przewidywanie kolejnych wartości szeregu czasowego na podstawie znalezionego modelu

Wersja z 09:32, 8 lut 2010

Definicja szeregu czasowego

Możemy spotkać różne definicje szeregu czasowego.

Szereg czasowy to

  • ciąg obserwacji pokazujący kształtowanie się badanego zjawiska w kolejnych okresach czasu (sekundach, dniach, latach, itp.).
  • realizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym.
  • ciąg obserwacji xt zapisywanych w ściśle określonym czasie.

Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:

  • trend (tendencję rozwojową)
  • wahania sezonowe
  • wahania cykliczne (koniunkturalne)
  • wahania przypadkowe

W jakim celu badamy szeregi czasowe?

Analiza tego typu zagadnień ma generalnie dwa podstawowe cele:

  1. odgadnięcie natury danego zjawiska losowego, tj. badanie własności szeregu i znalezienie modelu najlepiej opisującego zjawisko
  2. prognozowanie (predykcja), tj. przewidywanie kolejnych wartości szeregu czasowego na podstawie znalezionego modelu