Ekonofizyka
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Obiekt zainteresowań, czyli o czym się tu gada) |
(→Obiekt zainteresowań, czyli o czym się tu gada) |
||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
Zmienność stochastyczna | Zmienność stochastyczna | ||
| - | :<math> \sigma^2=V, \,\,\, | + | :<math> \sigma^2=V, \,\,\, \\ |
| - | \frac{dV}{dt}=a+bV+\ | + | \frac{dV}{dt}=a+bV+\xi V^{1/2}Q |
</math> | </math> | ||
Wersja z 21:39, 1 mar 2010
Spis treści[ukryj] |
Wstęp
Literatura
Obiekt zainteresowań, czyli o czym się tu gada
Opcje
\frac{dS(t)}{dt}=\phi S(t)+\sigma S(t)R(t)
gdzie E[R(t)]=0 E[R(t),R(t')]=\delta(t-t')
\Pi=C-\frac{\partial C}{\partial S}S
\frac{d\Pi}{dt}=\frac{dC}{dt}=\frac{\partial C}{\partial S}\frac{dS}{dt}=\frac{\partial C}{\partial t}+\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2C}{\partial S^2} \frac{d\Pi}{dt}=r\Pi
rC= \frac{\partial C}{\partial t}+rS\frac{\partial C}{\partial S}+\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2C}{\partial S^2}
Zmienność stochastyczna
\sigma^2=V, \,\,\, \\ \frac{dV}{dt}=a+bV+\xi V^{1/2}Q