MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ==Próby i schemat Bernoulliego== | ||
| + | Próbą Bernoulliego nazywamy dowolne doświadczenie losowe, w którym pytam tylko o dwa możliwe wyniki, będące zdarzeniami przeciwnymi. Prawdopodobieństwo tego, że w schemacie Bernoulliego o n próbach otrzymamy k razy sukces jest jest dane przez rozkład dwumianowy: | ||
| + | |||
| + | <math> | ||
| + | P\{\eta = k\} = Pr\{A_1 \; \mbox{zachodzi} \; k \; \mbox{razy}\} = p_n(k) = {n \choose k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot p^k \cdot q^{n-k} | ||
| + | </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Szum dychotomiczny == | == Szum dychotomiczny == | ||
== Proces Poissona == | == Proces Poissona == | ||
== Ruch Browna == | == Ruch Browna == | ||
Wersja z 15:23, 14 kwi 2010
Spis treści |
Próby i schemat Bernoulliego
Próbą Bernoulliego nazywamy dowolne doświadczenie losowe, w którym pytam tylko o dwa możliwe wyniki, będące zdarzeniami przeciwnymi. Prawdopodobieństwo tego, że w schemacie Bernoulliego o n próbach otrzymamy k razy sukces jest jest dane przez rozkład dwumianowy:
\( P\{\eta = k\} = Pr\{A_1 \; \mbox{zachodzi} \; k \; \mbox{razy}\} = p_n(k) = {n \choose k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \)