Bistable

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
m (→Obligacja ze stałym kuponem)
(→Obligacja ze stałym kuponem)
Linia 1: Linia 1:
===Obligacja ze stałym kuponem===
===Obligacja ze stałym kuponem===
-
Mamy obligację, której emitent zobowiązuje się do płacenia odsetek  regularnie raz do roku i zamierza zwrócić  zaciągnięte  zobowiązanie (wartość nominalną) w chwili wykupu, na koniec życia zobowiązania. Wartość takie obligacji dane jest [[IRF:Analiza_i_wycena_instrument%C3%B3w#Cena_godziwa_.28fair_price.29|wzorem]]
+
Rozważmy oscylator nieliniowy:
-
<math>\ P_o=\sum\limits_{i=1}^n\frac{C}{(1+r)^i} +\frac{P_N}{(1+r)^n},</math>  
+
<math>m \ddot x = -\frac{dU(x)}{dx}-\gamma x  ,</math>  
który możemy zaimplementować jako funkcję w matlabie:
który możemy zaimplementować jako funkcję w matlabie:
<source lang="matlab">
<source lang="matlab">
-
function P0=Bond_Fair_Price(PN,r,C,n)
+
function dx = ODEbistable(X,T)
-
  P0 = sum ( C./(1+r).^[1:n] ) + PN/(1+r)^n;
+
    global gama;
-
endfunction
+
    dx = zeros(2,1);
 +
    dx(1) = X(2);
 +
    dx(2) = -gama*X(2)-4*X(1).^3+8*X(1);
 +
    return
 +
end
</source>
</source>
[[Plik:bistable_color.png|thumb|360px|Baseny przyciągania w nieliniowym oscylatorze.]]
[[Plik:bistable_color.png|thumb|360px|Baseny przyciągania w nieliniowym oscylatorze.]]

Wersja z 08:38, 27 paź 2010

Obligacja ze stałym kuponem

Rozważmy oscylator nieliniowy:

\(m \ddot x = -\frac{dU(x)}{dx}-\gamma x ,\)

który możemy zaimplementować jako funkcję w matlabie:

function dx = ODEbistable(X,T)
    global gama;
    dx = zeros(2,1);
    dx(1) = X(2);
    dx(2) = -gama*X(2)-4*X(1).^3+8*X(1);
    return
end
Baseny przyciągania w nieliniowym oscylatorze.
Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/Bistable”