Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja z 22:08, 4 sty 2010

Generacja liczb losowych

Generator liczb pseudolosowych to procedura, generująca deterministycznie ciąg bitów, który pod pewnymi względami jest nieodróżnialny od ciągu uzyskanego z prawdziwie losowego źródła.

Najprostrzym przykładem jest liniowy generator kongruencyjny (ang. LCG)

\(X_{n+1} = \left( a X_n + c \right)~~\bmod~~m\)

function y=myran(x); 
  a=1664525;
  b=1013904223;
  m=2^32;
  y=mod(a*x+b,m);
  return; 
end

x(1)=123;
for i=2:10; 
	x(i)=myran(x(i-1));
	disp(x(i)/2^32);
end

Liczby o zadanym rozkładzie

Rozkład Gaussa

Algorytm Boxa-Mullera