Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Analiza Szeregów Czasowych

Stacjonarność

Szereg czasowy ${X_t, t \in \Z}\ $, gdzie zbiór indeksów zdefiniowany jest jako $\Z = {0, \pm 1, ...}$ nazywamy stacjonarnym jeżeli

$\begin{align} (i) &~E | X_t |^2 < \infty ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \\ (ii) &~E X_t = m ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \\ (iii)&~\gamma_X(r,s) = \gamma_X(r+t,s+t) ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \end{align}$