MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
Stochastyczne równania różniczkowe
W tym rozdziale zostaną opisane metody numeryczne, które służa do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych typu:
gdzie F i G to dowolne funkcje, a \Gamma(t) jest procesem losowym. W przypadku gdy rozpatrujemy biały szum Gaussowski to należy zwrócic szczególną uwagę na dylemat Stratonowicza-Ito.
dX(t)= F(X(t), t)dt + G(X(t), t) dW(t)\;
Proces Wienera
Schemat Eulera dla równania z szumem addytywnym
Najprostszą metodą aproksymacji numerycznej równania stochastycznego jest podobnie jak w przypadku równań różniczkowych zwyczajnych - schemat Eulera.