Procesy i Zjawiska Losowe
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
Procesy i zjawiska losowe
Skrypt dla studentów ekonofizyki
Oznaczmy przez \(\Omega\) zbiór, który nazwiemy przestrzenią. Niech \(A, B, C, ...\) będa podzbiorami zbioru \(\Omega\).
Sumą zbiorów nazywamy zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów. Suma zbiorów \(A \) i \( B \) jest oznaczana przez \(A\cup B\). Tak więc:
- \(A\cup B=\{x:x\in A\vee x\in B\}\)
Iloczyn (lub część wspólna, przekrój lub przecięcie) zbiorów \( A \) i \( B \) to zbiór, do którego należą te elementy zbioru \( A \), które należą również do \( B \). Część wspólna zbiorów \( A \) i \( B \) jest oznaczana przez \(A\cap B\). Tak więc:
- \(A\cap B=\{x:x\in A\wedge x\in B\}\).
Różnica zbiorów A\B - zbiór złożony z tych elementów zbioru A, które nie należą do B:
- \(A \setminus B = \{ x : x\in A \and x \notin B\}\)
Dopełnieniem zbioru \(A\) (w przestrzeni \(\Omega\)) nazywa się różnicę
- \(\Omega \setminus A = \{x \in U\colon x \notin A\}\),
Spis teści
- Wprowadzenie
- Elementy teorii prawdopodobieństa
- Przestrzeń probabilistyczna
- Zmienna losowa
- Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennej losowej
- Wiele zmiennych losowych-Wektor zmiennych losowych
- Rozkłady prawdobodobieństwa wielu zmiennych losowych
- Próby Bernouliego
- Twierdzenie Poissona i rozklad Poissona
- Procesy stochastyczne
- Proces Poissona
- Proces urodzin i śmierci
- Poissonowski ciąg impulsów: biały szum Poissona
- Uogólnienia procesu Poissona
- Równania ewolucji dla procesów Poissona; funkcja tworząca
- Błądzenie przypadkowe
- Proces Wienera -proces dyfuzji
- Biały szum gaussowski
- Stochastyczne równania różniczkowe
- Równanie Kramersa-Moyala
- Proste i odwrotne równanie Kołmogorowa. Równanie Fokkera-Plancka
- Równanie Ito a proces dyfuzji
- Równanie Ito i równanie Stratonowicza
- Twierdzenie Ito o różniczce funkcji procesu stochastycznego
- Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii
- Geometryczny proces Wienera