Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Skrypty dla studentów Ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim

W ręcę Państwa oddajemy serię skryptów napisanych z myślą o studentach ekonofizyki, autorskiego kierunku prowadzonego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego od 2009 roku.

Instrumenty Rynku

Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Rynki Finansowe

Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Komputerowe Modelowanie Zjawisk Rynkowych

Marcin Kostur

Procesy i Zjawiska Losowe

Jerzy Łuczka

Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych

Jerzy Dajka

Programowanie

Zygmund Gburski

Teoria gier

Marek Szopa

Analiza Szeregów Czasowych

Łukasz Machura

Statystyka w ujęciu Bayesowskim

Marek Biesiada

Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher’a w fizyce i ekonofizyce

Jacek Syska Spis tresci

0.1 Wstep . . . . 4

1 Metoda najwiekszej wiarygodnosci 8

1.1 Podstawowe pojecia MNW . . . . 8

1.2 Wnioskowanie w MNW . . . . . . 12

1.2.1 Weryfikacja hipotez z wykorzystaniem ilorazu wiarygodnosci . . . . 16

1.3 MNW w analizie regresji . . . . 17

1.3.1 Dewiancja jako miara dobroci dopasowania. Rozkład Poissona. . . . .19

1.3.2 Analiza regresji Poissona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.3.2.1 Test statystyczny dla doboru modelu w regresji Poissona . . . . 23

1.3.2.2 Podobienstwo dewiancji do SKR analizy czestotliwosciowej . . . 26

1.4 Zasada niezmienniczosci ilorazu funkcji wiarygodnosci . . . . 27