Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Stochastyczne równania różniczkowe

W tym rozdziale zostaną opisane metody numeryczne, które służa do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych kkk typu:

$\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t), t) + G(X(t), t)\Gamma(t)$

gdzie F i G to dowolne funkcje, a $\Gamma(t)$ jest procesem losowym.

białym szumem Gaussowskim.

$dX(t)= F(X(t), t)dt + G(X(t), t) dW(t)\;$