• EKONOFIZYKA.pl
  • SKRYPY
    • Strona_główna
    • Instrumenty Rynku
    • Rynki Finansowe
    • Modelowanie Zjawisk Rynkowych
    • Procesy i Zjawiska Losowe
    • Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji
    • Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych
    • Analiza Szeregów Czasowych
    • Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fishera
    • Programowanie
  • Szukaj
    •  
  • O stronie
    • Sponsor - projekt UPGOW
    • Logowanie (autorzy)
Procesy i Zjawiska Losowe

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja Luczka (dyskusja | edycje) z dnia 17:06, 25 paź 2009
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Procesy i zjawiska losowe

Skrypt dla studentów ekonofizyki

\( p_{\xi}(x) \)

fdgs dgdfs

\(\int p_{\xi}(x) \)

s dfa sfda asf

Spis teści

  1. Wprowadzenie
  2. Elementy teorii prawdopodobieństa
    1. Przestrzeń zdarzeń elementarnych
    2. Zmienna losowa
    3. Wiele zmiennych losowych-Wektor zmiennych losowych
    4. Próby Bernouliego
    5. Twierdzenie Poissona i rozklad Poissona
  3. Procesy stochastyczne
  4. Proces Poissona
    1. Proces urodzin i śmierci
    2. Poissonowski ciąg impulsów
  5. Proces Wienera
  6. Biały szum Gaussowski
Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/Procesy_i_Zjawiska_Losowe”
  • Linkujące
  • Zmiany w dolinkowanych
  • Strony specjalne
  • Link do tej wersji
  • Zasady ochrony prywatności
  • O Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
  • Informacje prawne
  • Powered by MediaWiki
  • Designed by Paul Gu