Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

ŁUKASZ MACHURA

Wstęp

• Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave
• przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich)

Wymagania

• podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave)
• podstawowa znajomość metod numerycznych

Spis treści

1. Wstęp
2. Procesy stochastyczne
3. Dekompozycja szeregu czasowego
4. Modelowanie szeregów czasowych
5. Techniki analizy szeregów czasowych
6. Matlab / GNU Octave

Literatura

1. Peter J. Brodwell, Richard A. Dawis. Time Series: Theory and Methods 2nd Edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1991.
2. Lynwood A. Johnson Douglas C. Montgomery and John S. Gardiner. Forecasting and Time Series Analysis McGraw-Hill,Inc, 2nd edition edition, 1990.

Zasoby www

• http://g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/metody.htm
• http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.ASC
• http://www.stat.gov.pl/gus/5471_PLK_HTML.htm

Inne

• GNU Octave
• Bardzo podstawowe wprowadzenie do Matlab / GNU Octave
• Matlab / GNU Octave - wektoryzacja
• Pakiet ASC
• Pakiet TSA