Analiza Szeregów Czasowych/Stacjonarność
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | [[Analiza Szeregów Czasowych]] | ||
| + | |||
==Stacjonarność== | ==Stacjonarność== | ||
Szereg czasowy <math> {X_t, t \in \Z}\ </math>, gdzie zbiór indeksów zdefiniowany jest jako <math>\Z = {0, \pm 1, ...}</math> nazywamy stacjonarnym jeżeli | Szereg czasowy <math> {X_t, t \in \Z}\ </math>, gdzie zbiór indeksów zdefiniowany jest jako <math>\Z = {0, \pm 1, ...}</math> nazywamy stacjonarnym jeżeli | ||
Wersja z 15:05, 8 lut 2010
Stacjonarność
Szereg czasowy \( {X_t, t \in \Z}\ \), gdzie zbiór indeksów zdefiniowany jest jako \(\Z = {0, \pm 1, ...}\) nazywamy stacjonarnym jeżeli
- \( \begin{align} (i) &~E | X_t |^2 < \infty ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \\ (ii) &~E X_t = m ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \\ (iii)&~\gamma_X(r,s) = \gamma_X(r+t,s+t) ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \end{align} \)