Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Analiza Szeregów Czasowych

Stacjonarność

Szereg czasowy \( {X_t, t \in \Z}\ \), gdzie zbiór indeksów zdefiniowany jest jako \(\Z = {0, \pm 1, ...}\) nazywamy stacjonarnym jeżeli

\( \begin{align} (i) &~E | X_t |^2 < \infty ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \\ (ii) &~E X_t = m ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \\ (iii)&~\gamma_X(r,s) = \gamma_X(r+t,s+t) ~~~ \text{for all} ~~~ t \in \Z \end{align} \)