Analiza Szeregów Czasowych/Wstęp
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Definicja szeregu czasowego) |
(→W jakim celu badamy szeregi czasowe?) |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
==W jakim celu badamy szeregi czasowe?== | ==W jakim celu badamy szeregi czasowe?== | ||
Analiza tego typu zagadnień ma generalnie dwa podstawowe cele: | Analiza tego typu zagadnień ma generalnie dwa podstawowe cele: | ||
| - | # odgadnięcie natury danego zjawiska losowego, tj. badanie własności szeregu i znalezienie modelu najlepiej opisującego zjawisko | + | # odgadnięcie natury danego zjawiska losowego, tj. badanie własności szeregu i znalezienie modelu najlepiej opisującego zjawisko, |
| - | # prognozowanie (predykcja), tj. przewidywanie kolejnych wartości szeregu czasowego na podstawie znalezionego modelu | + | # prognozowanie (predykcja), tj. przewidywanie kolejnych wartości szeregu czasowego na podstawie znalezionego modelu. |
Wersja z 15:06, 8 lut 2010
Definicja szeregu czasowego
Możemy spotkać różne definicje szeregu czasowego.
Szereg czasowy to
- ciąg obserwacji pokazujący kształtowanie się badanego zjawiska w kolejnych okresach czasu (sekundach, dniach, latach, itp.).
- realizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym.
- ciąg obserwacji xt zapisywanych w ściśle określonym czasie.
Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:
- trend (tendencję rozwojową),
- wahania sezonowe,
- wahania cykliczne (koniunkturalne),
- wahania przypadkowe.
W jakim celu badamy szeregi czasowe?
Analiza tego typu zagadnień ma generalnie dwa podstawowe cele:
- odgadnięcie natury danego zjawiska losowego, tj. badanie własności szeregu i znalezienie modelu najlepiej opisującego zjawisko,
- prognozowanie (predykcja), tj. przewidywanie kolejnych wartości szeregu czasowego na podstawie znalezionego modelu.