IRF:Analiza portfela i wycena aktywów
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Portfel replikujący) |
(→Analiza portfela i wycena aktywów) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Analiza portfela i wycena aktywów= | =Analiza portfela i wycena aktywów= | ||
+ | Zwykle, myśląc o inwestycji mamy do dyspozycji pewien kapitał własny lub pożyczony. W tej części ograniczymy się do inwestycji na rynkach kapitałowych. Przyjmiemy też upraszczające założenie, że pieniądze są inwestowane w chwili początkowej i interesuje nas wartość naszego portfela w pewnej chwili końcowej. Wartość ta na ogół nie jest zdeterminowana wartością początkową naszego kapitału. Musimy więc podjąć decyzję w warunkach niepewności. Decyzję, z naszego punktu widzenia optymalną to znaczy, będąca kompromisem między poziomem ryzyka, które jesteśmy gotowi zaakceptować a naszą chciwością czyli oczekiwanym zyskiem. | ||
==Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych== | ==Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych== | ||
= Przypisy = | = Przypisy = | ||
<references/> | <references/> |
Wersja z 14:11, 5 maj 2010
Analiza portfela i wycena aktywów
Zwykle, myśląc o inwestycji mamy do dyspozycji pewien kapitał własny lub pożyczony. W tej części ograniczymy się do inwestycji na rynkach kapitałowych. Przyjmiemy też upraszczające założenie, że pieniądze są inwestowane w chwili początkowej i interesuje nas wartość naszego portfela w pewnej chwili końcowej. Wartość ta na ogół nie jest zdeterminowana wartością początkową naszego kapitału. Musimy więc podjąć decyzję w warunkach niepewności. Decyzję, z naszego punktu widzenia optymalną to znaczy, będąca kompromisem między poziomem ryzyka, które jesteśmy gotowi zaakceptować a naszą chciwością czyli oczekiwanym zyskiem.