MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Metody numeryczne)
Linia 1: Linia 1:
-
 
+
== Generowanie liczb losowych ==
-
==Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.==
+
==Symulacje procesów losowych dyskretnych (szum dychotomiczny, proces Poissona) i ciągłych (ruch Browna, procesy stabilne).==
==Symulacje procesów losowych dyskretnych (szum dychotomiczny, proces Poissona) i ciągłych (ruch Browna, procesy stabilne).==
Linia 16: Linia 15:
   
   
 +
== Literatura ===
 +
* A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
 +
* P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
-
A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
 
-
P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
 
-
 
-
 
-
Development of the finite element method began in earnest in the middle to late 1950s for [[airframe]] and [[structural analysis]] and gathered momentum at the [[University of Stuttgart]] through the work of [[John Argyris]] and at [[University of California, Berkeley|Berkeley]] through the work of [[Ray W. Clough]] in the 1960s for use in [[civil engineering]]. By late 1950s, the key concepts of [[stiffness matrix]] and element assembly existed essentially in the form used today. NASA issued request for proposals for the development of the finite element [[software]] [[NASTRAN]] in 1965. The method was provided with a rigorous mathematical foundation in 1973 with the publication of [[Gilbert Strang|Strang]] and [[George Fix|Fix]]'s ''An Analysis of The Finite Element Method''<ref>{{cite book | first1=Gilbert | last1=Strang | authorlink1=Gilbert Strang | first2=George | last2=Fix | authorlink2=George Fix | title=An Analysis of The Finite Element Method | publisher=Prentice Hall | year=1973 | isbn=0130329460}}</ref> has since been generalized into a branch of applied mathematics for numerical modeling of physical systems in a wide variety of [[engineering]] disciplines, e.g., [[electromagnetism]] and [[fluid dynamics]].
 

Wersja z 20:59, 28 wrz 2009

Spis treści

Generowanie liczb losowych

Symulacje procesów losowych dyskretnych (szum dychotomiczny, proces Poissona) i ciągłych (ruch Browna, procesy stabilne).

Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych jako deterministycznej granicy modeli stochastycznych.

Symulacje równań i układów równań stochastycznych: dyskretyzacja czasu, stochastyczne rozwinięcie Taylora, aproksymacja słaba i mocna, metody bezpośrednie i pośrednie.

==Numeryczne badanie równań „master”. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.==

Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.

Wizualizacja rozwiązań.

Literatura =

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer



Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych

tutaj procesy losowe

Procesy losowe

tutaj procesy losowe

Metody numeryczne

\(\sin x \) sdf afs

asf \(\sin x \)

\(\int_0^\infty \sin x dx = 2 \cos x\)


Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”