MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | + | = Generowanie liczb losowych == | |
| - | + | = Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych | |
| + | == Szum dychotomiczny == | ||
| + | == Proces Poissona == | ||
| + | == Proces Wienera | ||
| + | === Ruchy Browna === | ||
| + | == Procesy stabilne == | ||
| - | + | = Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych = | |
| + | ==Symulacje równań i układów równań stochastycznych == | ||
| + | === dyskretyzacja czasi === | ||
| + | === stochastyczne rozwinięcie Taylora === | ||
| + | === aproksymacja słaba i mocna=== | ||
| + | === metody bezpośrednie === | ||
| + | === pośrednie.=== | ||
| - | = | + | =Numeryczne badanie równań „master”.= |
| - | == | + | =Zastosowania= |
| - | + | ==w modelowaniu zjawisk fizyki== | |
| + | == w modelowaniu zjawisk biofizyki == | ||
| + | ==w modelowaniu zjawisk socjofizyki== | ||
| - | + | =Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. = | |
| - | + | =Wizualizacja rozwiązań.= | |
| - | + | = Literatura = | |
* A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT | * A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT | ||
* P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer | * P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer | ||
Wersja z 21:04, 28 wrz 2009
Spis treści |
Generowanie liczb losowych =
= Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych
Szum dychotomiczny
Proces Poissona
== Proces Wienera
Ruchy Browna
Procesy stabilne
Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych
Symulacje równań i układów równań stochastycznych
dyskretyzacja czasi
stochastyczne rozwinięcie Taylora
aproksymacja słaba i mocna
metody bezpośrednie
pośrednie.
Numeryczne badanie równań „master”.
Zastosowania
==w modelowaniu zjawisk fizyki==
w modelowaniu zjawisk biofizyki
w modelowaniu zjawisk socjofizyki
Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
Wizualizacja rozwiązań.
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych
tutaj procesy losowe
Procesy losowe
tutaj procesy losowe
Metody numeryczne
\(\sin x \) sdf afs
asf \(\sin x \)
\(\int_0^\infty \sin x dx = 2 \cos x\)
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)