MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Metody numeryczne) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
== Szum dychotomiczny == | == Szum dychotomiczny == | ||
== Proces Poissona == | == Proces Poissona == | ||
| - | == Proces Wienera | + | == Proces Wienera == |
=== Ruchy Browna === | === Ruchy Browna === | ||
== Procesy stabilne == | == Procesy stabilne == | ||
Wersja z 21:12, 28 wrz 2009
Spis treści |
Generowanie liczb losowych =
= Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych
Szum dychotomiczny
Proces Poissona
Proces Wienera
Ruchy Browna
Procesy stabilne
Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych
Symulacje równań i układów równań stochastycznych
dyskretyzacja czasi
stochastyczne rozwinięcie Taylora
aproksymacja słaba i mocna
metody bezpośrednie
pośrednie.
Numeryczne badanie równań „master”.
Zastosowania
==w modelowaniu zjawisk fizyki==
w modelowaniu zjawisk biofizyki
w modelowaniu zjawisk socjofizyki
Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
Wizualizacja rozwiązań.
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych
tutaj procesy losowe
Procesy losowe
tutaj procesy losowe
Metody numeryczne
\(\sin x \) sdf afs
asf \(\sin x \)
\(\displaystyle\int_0^\infty \sin x dx = 2 \cos x\)
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)