MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
= Generowanie liczb losowych = | = Generowanie liczb losowych = | ||
| - | + | = Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych = | |
| - | = Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych= | + | |
== Szum dychotomiczny == | == Szum dychotomiczny == | ||
== Proces Poissona == | == Proces Poissona == | ||
| Linia 7: | Linia 6: | ||
=== Ruchy Browna === | === Ruchy Browna === | ||
== Procesy stabilne == | == Procesy stabilne == | ||
| - | |||
= Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych = | = Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych = | ||
| - | ==Symulacje równań i układów równań stochastycznych == | + | == Symulacje równań i układów równań stochastycznych == |
=== dyskretyzacja czasi === | === dyskretyzacja czasi === | ||
=== stochastyczne rozwinięcie Taylora === | === stochastyczne rozwinięcie Taylora === | ||
| Linia 15: | Linia 13: | ||
=== metody bezpośrednie === | === metody bezpośrednie === | ||
=== pośrednie.=== | === pośrednie.=== | ||
| - | |||
=Numeryczne badanie równań „Master”= | =Numeryczne badanie równań „Master”= | ||
| - | |||
=Zastosowania= | =Zastosowania= | ||
| - | + | == w modelowaniu zjawisk fizyki == | |
== w modelowaniu zjawisk biofizyki == | == w modelowaniu zjawisk biofizyki == | ||
==w modelowaniu zjawisk socjofizyki== | ==w modelowaniu zjawisk socjofizyki== | ||
| - | |||
=Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. = | =Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. = | ||
| - | |||
=Wizualizacja rozwiązań.= | =Wizualizacja rozwiązań.= | ||
| - | |||
| - | |||
= Literatura = | = Literatura = | ||
* A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT | * A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT | ||
Wersja z 21:15, 28 wrz 2009
Generowanie liczb losowych
Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych
Szum dychotomiczny
Proces Poissona
Proces Wienera
Ruchy Browna
Procesy stabilne
Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych
Symulacje równań i układów równań stochastycznych
dyskretyzacja czasi
stochastyczne rozwinięcie Taylora
aproksymacja słaba i mocna
metody bezpośrednie
pośrednie.
Numeryczne badanie równań „Master”
Zastosowania
w modelowaniu zjawisk fizyki
w modelowaniu zjawisk biofizyki
w modelowaniu zjawisk socjofizyki
Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
Wizualizacja rozwiązań.
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych
tutaj procesy losowe
Procesy losowe
tutaj procesy losowe
Metody numeryczne
\(\sin x \) sdf afs
asf \(\sin x \)
\(\displaystyle\int_0^\infty \sin x dx = 2 \cos x\)
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)