MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | = Generowanie liczb losowych = | + | == Generowanie liczb losowych == |
| - | = Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych = | + | == Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych == |
== Szum dychotomiczny == | == Szum dychotomiczny == | ||
== Proces Poissona == | == Proces Poissona == | ||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
=== Ruchy Browna === | === Ruchy Browna === | ||
== Procesy stabilne == | == Procesy stabilne == | ||
| - | = Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych = | + | == Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych == |
== Symulacje równań i układów równań stochastycznych == | == Symulacje równań i układów równań stochastycznych == | ||
=== dyskretyzacja czasi === | === dyskretyzacja czasi === | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
=== metody bezpośrednie === | === metody bezpośrednie === | ||
=== pośrednie.=== | === pośrednie.=== | ||
| - | =Numeryczne badanie równań „Master”= | + | ==Numeryczne badanie równań „Master”== |
| - | =Zastosowania= | + | ==Zastosowania== |
== w modelowaniu zjawisk fizyki == | == w modelowaniu zjawisk fizyki == | ||
== w modelowaniu zjawisk biofizyki == | == w modelowaniu zjawisk biofizyki == | ||
==w modelowaniu zjawisk socjofizyki== | ==w modelowaniu zjawisk socjofizyki== | ||
| - | =Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. = | + | ==Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. == |
| - | =Wizualizacja rozwiązań.= | + | ==Wizualizacja rozwiązań.== |
| - | = Literatura = | + | == Literatura == |
* A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT | * A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT | ||
* P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer | * P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer | ||
Wersja z 21:16, 28 wrz 2009
Generowanie liczb losowych
Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych
Szum dychotomiczny
Proces Poissona
Proces Wienera
Ruchy Browna
Procesy stabilne
Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych
Symulacje równań i układów równań stochastycznych
dyskretyzacja czasi
stochastyczne rozwinięcie Taylora
aproksymacja słaba i mocna
metody bezpośrednie
pośrednie.
Numeryczne badanie równań „Master”
Zastosowania
w modelowaniu zjawisk fizyki
w modelowaniu zjawisk biofizyki
w modelowaniu zjawisk socjofizyki
Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
Wizualizacja rozwiązań.
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych
tutaj procesy losowe
Procesy losowe
tutaj procesy losowe
Metody numeryczne
\(\sin x \) sdf afs
asf \(\sin x \)
\(\displaystyle\int_0^\infty \sin x dx = 2 \cos x\)
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)