Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Spis treści 1 Generowanie liczb losowych 2 Symulacje procesów losowych dyskretnych (szum dychotomiczny, proces Poissona) i ciągłych (ruch Browna, procesy stabilne). 3 Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych jako deterministycznej granicy modeli stochastycznych. 4 Symulacje równań i układów równań stochastycznych: dyskretyzacja czasu, stochastyczne rozwinięcie Taylora, aproksymacja słaba i mocna, metody bezpośrednie i pośrednie. 5 Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. 6 Wizualizacja rozwiązań. 7 Literatura = 8 Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych 9 Procesy losowe 10 Metody numeryczne

Generowanie liczb losowych

Symulacje procesów losowych dyskretnych (szum dychotomiczny, proces Poissona) i ciągłych (ruch Browna, procesy stabilne).

Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych jako deterministycznej granicy modeli stochastycznych.

Symulacje równań i układów równań stochastycznych: dyskretyzacja czasu, stochastyczne rozwinięcie Taylora, aproksymacja słaba i mocna, metody bezpośrednie i pośrednie.

==Numeryczne badanie równań „master”. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.==

Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.

Wizualizacja rozwiązań.

Literatura =

• A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
• P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych

tutaj procesy losowe

Procesy losowe

tutaj procesy losowe

Metody numeryczne

\(\sin x \) sdf afs

asf \(\sin x \)

\(\int_0^\infty \sin x dx = 2 \cos x\)

---

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)