MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Spis treści

Generowanie liczb losowych

Symulacje procesów losowych dyskretnych i ciągłych

Szum dychotomiczny

Proces Poissona

Proces Wienera

Ruchy Browna

Procesy stabilne

Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych

Symulacje równań i układów równań stochastycznych

dyskretyzacja czasi

stochastyczne rozwinięcie Taylora

aproksymacja słaba i mocna

metody bezpośrednie

pośrednie.

Numeryczne badanie równań „Master”

Zastosowania

==w modelowaniu zjawisk fizyki==

w modelowaniu zjawisk biofizyki

w modelowaniu zjawisk socjofizyki

Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.

Wizualizacja rozwiązań.

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer



Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych

tutaj procesy losowe

Procesy losowe

tutaj procesy losowe

Metody numeryczne

\(\sin x \) sdf afs

asf \(\sin x \)

\(\displaystyle\int_0^\infty \sin x dx = 2 \cos x\)



Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)