MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
m (→Model Blacka-Scholesa)
(→Geometryczny proces Wienera)
Linia 2: Linia 2:
=== Geometryczny proces Wienera ===
=== Geometryczny proces Wienera ===
-
[[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|Procesy]]
+
Geometryczny proces Wienera jest procesem losowym, który jest rozwiązaniem równania
-
<math>dX(t) = \mu X(t) dt + X(t) d W(t)\,</math>
+
 
 +
<math>dX(t) = \mu X(t) dt + \sigma X(t) d W(t)\,</math>.

Wersja z 12:44, 8 maj 2010

Geometryczny proces Wienera

Geometryczny proces Wienera jest procesem losowym, który jest rozwiązaniem równania

\(dX(t) = \mu X(t) dt + \sigma X(t) d W(t)\,\).

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR:Modelowanie_dynamiki_instrument%C3%B3w_pochodnych”