MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Geometryczny proces Wienera) |
(→Geometryczny proces Wienera) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | === Geometryczny proces Wienera === | ||
| + | |||
| + | Geometryczny proces Wienera jest procesem losowym, który jest rozwiązaniem równania | ||
| + | |||
| + | <math>dX(t) = \mu X(t) dt + \sigma X(t) d W(t)\,</math>. | ||
=== Geometryczny proces Wienera === | === Geometryczny proces Wienera === | ||
Wersja z 12:44, 8 maj 2010
Geometryczny proces Wienera
Geometryczny proces Wienera jest procesem losowym, który jest rozwiązaniem równania
\(dX(t) = \mu X(t) dt + \sigma X(t) d W(t)\,\).
Geometryczny proces Wienera
Geometryczny proces Wienera jest procesem losowym, który jest rozwiązaniem równania
\(dX(t) = \mu X(t) dt + \sigma X(t) d W(t)\,\).