Analiza Szeregów Czasowych/Pomysły

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Mam 12 zajęć (teoretycznie) później wchodzi Jacek Syska z cudami.

  • 6 zajęć na analizę (prostą) SC
  • 4 zajęcia na budowanie SC -> równania różniczkowe + stochastyczne równania różniczkowe (modelowanie, rozwiązywanie, prosta numeryka...)
  • 2 zajęcia na metody zaawansowane (wprowadzenie, bez wymagań :))

Spis treści

Zajęcia 1 - 6

  1. Eksperyment: szereg czasowy z rzutów monetą (studenci rzucają i na docs.google.com każdy w swojej kolumnie zapisuje O/R, 0/1, +1/-1) -> dalej analiza tego SC :: jedne zajęcia + ew. dokończenie w domu
  2. Analiza sztucznego SC z danymi przeze mnie: :: 2 zajęcia + ew. dokończenie w domu
    • trendem
    • sezonowością
    • trendem + sezonowością
    • kompletnie losowy
  3. Wstępna analiza rzeczywistych SC :: pozostałe zajęcia - 3 -> na podstawie tego typu analizy studenci mają przygotować w parach projekty zaliczeniowo-egzaminacyjne
    • na podstawie dowolnych źródeł: np NASDAC, Google Finance, BZWBK, cokolwiek (minimum 50 indeksów)
    • pokazać studentom bogactwo danych w necie (płatnych i bezpłatnych),
    • przeanalizować dane - usunąć trend, sezonowość,
    • próba oszacowania parametrów modelowych dla stacjonarnych SC - wybór najlepszego modelu (testy)
    • ekstrapolacja

JACEK SYSKA (propozycja)

  1. stacjonarne vs niestacjonarne SC i ich problemy


Projekt zaliczeniowy

Założenia

  1. grupy 2 osobowe

Warunki

  1. Ocena wystawiana jest dwustopniowo:
    • 70% to ocena merytoryczna projektu: wykonanie analizy 2 rzeczywistych SC
    • 30% to ocena z prezentacji

Ocena na zaliczenie / egzamin = 0.7 * ocena_z_projektu + 0.3 * ocena_z_prezentacji

Projekt

  1. Analiza 2 szeregów czasowych
    • minimum jeden ma mieć sezonowość
    • dokumentacja ma posiadać: wstęp, tabelę SC (pierwszych 50-100 wartości dla długich SC), wstęp, pełną analizę danych, wykresy, dokładny opis wykonania badań (jak Państwo usuwali trend, sezonowość, problemy itp...)
    • do projektu mają być dodane kody, których Państwo użyli do analizy SC

Prezentacja

  1. Prezentację oceniają wszyscy - ocena wystawiana jest na zasadzie
    • 50% to ocena prowadzącego (bądź prowadzących)
    • 50% to średnia ocena studentów; każda ocena studenta musi zostać poparta argumentacją (dlaczego taka ocena a nie inna, mocne i słabe strony prezentacji)