Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Tytuł Kursu

Autor Kursu

Wstęp

Chciałoby się być bogatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bogatych i tak nie myśli o niczym innym.

• Co jest celem zajęć?
• Dla kogo jest ten skrypt?

Wymagania

• znajomość X na poziomie skryptu MKZR
• umięjętność czytania
• prawo jazdy?
• Mechanika Teoretyczna

Spis treści

1. Wstęp
2. Procesy stochastyczne
3. Dekompozycja szeregu czasowego
4. Modelowanie szeregów czasowych
5. Techniki analizy szeregów czasowych
6. Matlab / GNU Octave

Literatura

1. Peter J. Brodwell, Richard A. Dawis. Time Series: Theory and Methods 2nd Edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1991.
2. Lynwood A. Johnson Douglas C. Montgomery and John S. Gardiner. Forecasting and Time Series Analysis McGraw-Hill,Inc, 2nd edition edition, 1990.

Zasoby www

• http://g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/metody.htm
• http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.ASC
• http://www.stat.gov.pl/gus/5471_PLK_HTML.htm

Inne (opcjonale)

• cokolwiek co przyjdzie Wam - np ciekawostki, anegdoty itp.