Procesy i Zjawiska Losowe
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Wstęp) |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
</center> | </center> | ||
===Wstęp=== | ===Wstęp=== | ||
- | * Celem zajęć jest | + | * Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych |
- | * przedmiot obowiązkowy na | + | * przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich) |
===Wymagania=== | ===Wymagania=== |
Aktualna wersja na dzień 21:02, 17 mar 2011
PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE
JERZY ŁUCZKA
Wstęp
- Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
- przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich)
Wymagania
- znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego
Spis treści
- WSTĘP
- ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
- PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
- PROCESY STOCHASTYCZNE
- PROCESY POISSONA
- BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
- PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
- PROCESY LEVY'EGO
- PROCESY MARKOWA
- STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
- PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
- DODATEK MATEMATYCZNY
Literatura
- Athanasios Papoulis. Probability, Random Variables, and Stochastc Processes McGraw Hill, 1991.
- Rama Cont and Peter Tankov. Financial Modelling with jump Processes Chapman &Hall/CRC, 2004.