MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Tekst nagłówka) |
m (→Spis treści) |
||
(Nie pokazano 206 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | == | + | __NOTOC__ |
+ | [[Category:MKZR|000]] | ||
+ | === Wstęp === | ||
+ | [[Image:Frankfurt.jpg|thumb|Giełda (Frankfurt-Main)]] | ||
- | + | ''Komputer? Sam? Już panu tłumaczyłem, że on jest głupi. ([http://pl.wikiquote.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem Stanisław Lem])'' | |
- | + | ||
- | + | ===Wymagania=== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | * znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave), na poziomie kursu [[Programowanie]] | |
- | + | * znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | === Spis treści === |
- | |||
- | [[ | + | # [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]] |
+ | #* Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym | ||
+ | #* Liczby o zadanym rozkładzie | ||
+ | # [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]] | ||
+ | #* Próby i schemat Bernoulliego | ||
+ | #* Proces Poissona | ||
+ | #* Proces urodzin i śmierci | ||
+ | #* Błądzenie przypadkowe | ||
+ | # [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]] | ||
+ | #* Schemat Eulera-Maruyamy dla równań stochastycznych | ||
+ | #* Schemat Eulera-Maruyamy dla układu równań stochastycznych | ||
+ | #* Schemat Milsteina | ||
+ | # [[MKZR:Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady|Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch: Przykłady]] | ||
+ | #* Proces Wienera | ||
+ | #* Proces Wienera: rozkład P(x,t) | ||
+ | #* Niesymetryczny Proces Wienera: dyfuzja ze stałym dryftem | ||
+ | #* Dyfuzja z dryftem: rozkład P(x,t) | ||
+ | #* Proces Ornsteina Uhlenbecka | ||
+ | #* Geometryczny proces Wienera | ||
+ | # [[MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych|Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych]]. | ||
+ | #* Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym | ||
+ | #* Wycena opcji: modele z czasem ciągłym | ||
+ | #** Model Blacka-Scholesa dla europejskiej opcji kupna | ||
+ | #** Własności wzorów Blacka-Scholesa | ||
+ | #** Symulacje Monte Carlo ceny instrumentu pochodnego | ||
+ | # [[MKZR:Wycena obligacji|Wycena obligacji]]. | ||
+ | #* Obligacja ze stałym kuponem | ||
+ | #* Stopa zwrotu w terminie do wykupu (Yield to maturity) | ||
+ | #* Duration według Macaulay’a | ||
+ | # [[MKZR:Dodatek|Dodatek - wizualizacja danych]] | ||
+ | #* Wektoryzacja obliczeń w środowsku matlab/GNU Octave | ||
+ | #* Histogramy | ||
+ | |||
+ | === Literatura === | ||
+ | * A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT | ||
+ | * P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer | ||
+ | * Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)" | ||
+ | |||
+ | ===Zasoby www=== | ||
+ | * [http://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/ Dokumentacja do GNU Octave] | ||
---- | ---- | ||
- | + | [[Użytkownik:Marcin|Marcin]] 18:30, 28 wrz 2009 (UTC) |
Aktualna wersja na dzień 09:46, 27 sty 2011
Wstęp
Komputer? Sam? Już panu tłumaczyłem, że on jest głupi. (Stanisław Lem)
Wymagania
- znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave), na poziomie kursu Programowanie
- znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
Spis treści
- Liczby losowe
- Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
- Liczby o zadanym rozkładzie
- Symulacje procesów losowych dyskretnych
- Próby i schemat Bernoulliego
- Proces Poissona
- Proces urodzin i śmierci
- Błądzenie przypadkowe
- Stochastyczne równania różniczkowe
- Schemat Eulera-Maruyamy dla równań stochastycznych
- Schemat Eulera-Maruyamy dla układu równań stochastycznych
- Schemat Milsteina
- Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch: Przykłady
- Proces Wienera
- Proces Wienera: rozkład P(x,t)
- Niesymetryczny Proces Wienera: dyfuzja ze stałym dryftem
- Dyfuzja z dryftem: rozkład P(x,t)
- Proces Ornsteina Uhlenbecka
- Geometryczny proces Wienera
- Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
- Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
- Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
- Model Blacka-Scholesa dla europejskiej opcji kupna
- Własności wzorów Blacka-Scholesa
- Symulacje Monte Carlo ceny instrumentu pochodnego
- Wycena obligacji.
- Obligacja ze stałym kuponem
- Stopa zwrotu w terminie do wykupu (Yield to maturity)
- Duration według Macaulay’a
- Dodatek - wizualizacja danych
- Wektoryzacja obliczeń w środowsku matlab/GNU Octave
- Histogramy
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
- Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"
Zasoby www
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)