Procesy i Zjawiska Losowe
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Spis teści) |
(→Wstęp) |
||
(Nie pokazano 550 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | = | + | __NOTOC__ |
+ | <center> | ||
+ | <span style="font-size: 22pt">'''PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE'''</span> | ||
- | + | '''''JERZY ŁUCZKA''''' | |
+ | </center> | ||
+ | ===Wstęp=== | ||
+ | * Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych | ||
+ | * przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich) | ||
- | + | ===Wymagania=== | |
+ | * znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego | ||
- | + | ||
+ | '''Spis treści''' | ||
- | + | # [[PIZL:Wstęp|WSTĘP]] | |
+ | # [[PIZL:Elementy teorii prawdopodobieństa|ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA]] | ||
+ | # [[PIZL:Próby i schemat Bernoulliego|PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO]] | ||
+ | # [[PIZL:Procesy Stochastyczne|PROCESY STOCHASTYCZNE]] | ||
+ | # [[PIZL:Procesy Poissona|PROCESY POISSONA]] | ||
+ | # [[PIZL:Błądzenie przypadkowe|BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE]] | ||
+ | # [[PIZL:Proces Wienera i proces dyfuzji |PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA]] | ||
+ | # [[PIZL:Procesy Levy'ego|PROCESY LEVY'EGO]] | ||
+ | # [[PIZL:Procesy Markowa|PROCESY MARKOWA]] | ||
+ | # [[PIZL:Stochastyczne równania różniczkowe|STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE]] | ||
+ | # [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII]] | ||
+ | # [[PIZL:Dodatek matematyczny|DODATEK MATEMATYCZNY]] | ||
- | |||
- | |||
- | + | ===Literatura=== | |
- | # | + | # Athanasios Papoulis. ''' Probability, Random Variables, and Stochastc Processes''' McGraw Hill, 1991. |
- | # | + | # Rama Cont and Peter Tankov. '''Financial Modelling with jump Processes''' Chapman &Hall/CRC, 2004. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Aktualna wersja na dzień 21:02, 17 mar 2011
PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE
JERZY ŁUCZKA
Wstęp
- Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
- przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich)
Wymagania
- znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego
Spis treści
- WSTĘP
- ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
- PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
- PROCESY STOCHASTYCZNE
- PROCESY POISSONA
- BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
- PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
- PROCESY LEVY'EGO
- PROCESY MARKOWA
- STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
- PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
- DODATEK MATEMATYCZNY
Literatura
- Athanasios Papoulis. Probability, Random Variables, and Stochastc Processes McGraw Hill, 1991.
- Rama Cont and Peter Tankov. Financial Modelling with jump Processes Chapman &Hall/CRC, 2004.