Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja z 13:27, 11 lut 2010 (pokaż źródło) Lm (dyskusja | edycje) ← poprzednia edycja		Wersja z 13:31, 11 lut 2010 (pokaż źródło) Lm (dyskusja | edycje) następna edycja →
Linia 27:		Linia 27:
	## Estymacja parametrów modeli.		## Estymacja parametrów modeli.
	## Wyznaczanie funkcji autokorelacji (ACF) oraz autokorelacji cząstkowej (PACF).		## Wyznaczanie funkcji autokorelacji (ACF) oraz autokorelacji cząstkowej (PACF).
-	## Odwracalność	+	## Odwracalność procesów.
	# Dodatek 1: Środowisko Matlab / Octave.		# Dodatek 1: Środowisko Matlab / Octave.
	## Wprowadzenie do programowania w Matlab / Octave.		## Wprowadzenie do programowania w Matlab / Octave.
	## Metody numeryczne wykorzystywane do analizy szeregów czasowych.		## Metody numeryczne wykorzystywane do analizy szeregów czasowych.
	## Wizualizacja rozwiązań.		## Wizualizacja rozwiązań.

---

Wersja z 13:31, 11 lut 2010

Praktyczny kurs analizy szeregów czasowych

1. Wstęp.
   1. Przedmiot zajęć.
   2. Przykładowe szeregi czasowe.
   3. Graficzna prezentacja szeregu czasowego.
   4. Składniki szeregu czasowego.
2. Procesy losowe.
   1. Elementy teorii prawdopodobieństwa.
   2. Procesy stochastyczne.
   3. Definicja i rola funkcji autokowariancji (autokorelacji).
   4. Stacjonarność procesu stochastycznego
3. Dekompozycja szeregów czasowych.
   1. Metody dekompozycji szeregu czasowego.
   2. Estymacja i eliminacja trendu.
   3. Estymacja i eliminacja sezonowości.
   4. Filtry.
   5. Analiza widmowa.
4. Modelowanie szeregów czasowych
   1. Stacjonarne procesy ARMA
   2. Przyczynowe i odwracalne procesy ARMA
   3. Modele ARIMA dla niestacjonarnych szeregów czasowych.
   4. Techniki identyfikacji procesów.
   5. Prognozowanie (predykcja).
   6. Periodyczne (sezonowe) modele SARIMA.
5. Techniki analizy.
   1. Estymacja parametrów modeli.
   2. Wyznaczanie funkcji autokorelacji (ACF) oraz autokorelacji cząstkowej (PACF).
   3. Odwracalność procesów.
6. Dodatek 1: Środowisko Matlab / Octave.
   1. Wprowadzenie do programowania w Matlab / Octave.
   2. Metody numeryczne wykorzystywane do analizy szeregów czasowych.
   3. Wizualizacja rozwiązań.