MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
m |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:kl.png|200px|left]][[Plik:Ue.png|200px|right]] | [[Plik:kl.png|200px|left]][[Plik:Ue.png|200px|right]] | ||
- | |||
<nowiki> | <nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
Wersja z 07:29, 12 maj 2010
Wstęp
Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.
Wymagania:
- znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
- znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
Spis treści
- Liczby losowe
- Symulacje procesów losowych dyskretnych
- Stochastyczne równania różniczkowe
- Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
- Procesy ARMA
- Dodatek
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)