Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Geometryczny proces Wienera

Geometryczny proces Wienera jest procesem losowym, który jest rozwiązaniem równania

\(dX(t) = \mu X(t) dt + \sigma X(t) d W(t)\,\).

Deterministyczna część tego równania stochastycznego jest członem liniowym i rozwiązanie dla przypadku \(\sigma=0\) jest w postaci eksponencjalnej

\(x(t)\simeq e^{\mu t}\),

co przypomina proces Ornsteina Uhlenbecka.

Procesy

\(f_y(y)=\frac{f_x(x_1)}{|g'(x_1)|}+...+ \frac{f_x(x_n)}{|g'(x_n)|}\)