MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
Wstęp
Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.
Wymagania:
- znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
- znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
Spis treści
- Liczby losowe
- Symulacje procesów losowych dyskretnych
- Stochastyczne równania różniczkowe
- Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
- Procesy ARMA
- Dodatek
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)