Analiza Szeregów Czasowych/Pomysły
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
Mam 12 zajęć (teoretycznie) później wchodzi Jacek Syska z cudami.
- 6 zajęć na analizę (prostą) SC
- 4 zajęcia na budowanie SC -> równania różniczkowe + stochastyczne równania różniczkowe (modelowanie, rozwiązywanie, prosta numeryka...)
- 2 zajęcia na metody zaawansowane (wprowadzenie, bez wymagań :))
Spis treści |
Zajęcia 1 - 6
- Eksperyment: szereg czasowy z rzutów monetą (studenci rzucają i na docs.google.com każdy w swojej kolumnie zapisuje O/R, 0/1, +1/-1) -> dalej analiza tego SC :: jedne zajęcia + ew. dokończenie w domu
- Analiza sztucznego SC z danymi przeze mnie: :: 2 zajęcia + ew. dokończenie w domu
- trendem
- sezonowością
- trendem + sezonowością
- kompletnie losowy
- Wstępna analiza rzeczywistych SC :: pozostałe zajęcia - 3 -> na podstawie tego typu analizy studenci mają przygotować w parach projekty zaliczeniowo-egzaminacyjne
- na podstawie dowolnych źródeł: np NASDAC, Google Finance, BZWBK, cokolwiek (minimum 50 indeksów)
- pokazać studentom bogactwo danych w necie (płatnych i bezpłatnych),
- przeanalizować dane - usunąć trend, sezonowość,
- próba oszacowania parametrów modelowych dla stacjonarnych SC - wybór najlepszego modelu (testy)
- ekstrapolacja
JACEK SYSKA (propozycja)
- stacjonarne vs niestacjonarne SC i ich problemy
Projekt zaliczeniowy
Założenia
- grupy 2 osobowe
Warunki
- Ocena wystawiana jest dwustopniowo:
- 70% to ocena merytoryczna projektu: wykonanie analizy 2 rzeczywistych SC
- 30% to ocena z prezentacji
Ocena na zaliczenie / egzamin = 0.7 * ocena_z_projektu + 0.3 * ocena_z_prezentacji
Projekt
- Analiza 2 szeregów czasowych
- minimum jeden ma mieć sezonowość
- dokumentacja ma posiadać: wstęp, tabelę SC (pierwszych 50-100 wartości dla długich SC), wstęp, pełną analizę danych, wykresy, dokładny opis wykonania badań (jak Państwo usuwali trend, sezonowość, problemy itp...)
- do projektu mają być dodane kody, których Państwo użyli do analizy SC
Prezentacja
- Prezentację oceniają wszyscy - ocena wystawiana jest na zasadzie
- 50% to ocena prowadzącego (bądź prowadzących)
- 50% to średnia ocena studentów; każda ocena studenta musi zostać poparta argumentacją (dlaczego taka ocena a nie inna, mocne i słabe strony prezentacji)