Analiza Szeregów Czasowych

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Kl.png
Ue.png




ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

ŁUKASZ MACHURA

Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu 
Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy

Copyright 2010 by Łukasz Machura

Spis treści

Forma zajęć

  • 30 godzin wykładu
  • 30 godzin ćwiczeń

Opis

Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave

  • przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich)
Wymagania
  • podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave)
  • podstawowa znajomość metod numerycznych

Skrypt

Plan

  1. Wstęp
  2. Procesy stochastyczne
  3. Dekompozycja szeregu czasowego
  4. Modelowanie szeregów czasowych
  5. Techniki analizy szeregów czasowych
  6. Matlab / GNU Octave

Literatura

  1. Peter J. Brodwell, Richard A. Dawis. Time Series: Theory and Methods 2nd Edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1991.
  2. Lynwood A. Johnson Douglas C. Montgomery and John S. Gardiner. Forecasting and Time Series Analysis McGraw-Hill,Inc, 2nd edition edition, 1990.

Zasoby www

Technikalia