MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Spis treści) |
(→Spis treści) |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]] | # [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]] | ||
- | * Numeryczne aspekty generacji warości losowych | + | ** Numeryczne aspekty generacji warości losowych |
- | * Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach. | + | ** Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach. |
# Symulacje procesów losowych dyskretnych | # Symulacje procesów losowych dyskretnych | ||
## Szum dychotomiczny | ## Szum dychotomiczny |
Wersja z 21:00, 15 mar 2010
Wstęp
Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.
Wymagania:
- znajomość języka programowania Matlab
- znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
Spis treści
-
- Numeryczne aspekty generacji warości losowych
- Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.
- Symulacje procesów losowych dyskretnych
- Szum dychotomiczny
- Proces Poissona)
- Ruch Browna
- Numeryczne badanie równań „master”.
- Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
- Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
- Wizualizacja rozwiązań.
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)