Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja z 21:00, 15 mar 2010 (pokaż źródło) Marcin (dyskusja | edycje) (→Spis treści) ← poprzednia edycja		Wersja z 21:02, 15 mar 2010 (pokaż źródło) Marcin (dyskusja | edycje) (→Spis treści) następna edycja →
Linia 11:		Linia 11:
-	#   [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]	+	# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
-	** Numeryczne aspekty generacji warości losowych	+	** Numeryczne aspekty generacji warości losowych
-	** Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.	+	** Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.
	#    Symulacje procesów losowych dyskretnych		#    Symulacje procesów losowych dyskretnych
-	## Szum dychotomiczny	+	## Szum dychotomiczny
	##  Proces Poissona)		##  Proces Poissona)
	##  Ruch Browna		##  Ruch Browna

---

Wersja z 21:02, 15 mar 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

• znajomość języka programowania Matlab
• znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

1. Liczby losowe

• • Numeryczne aspekty generacji warości losowych
  • Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.

1. Symulacje procesów losowych dyskretnych
   1. Szum dychotomiczny
   2. Proces Poissona)
   3. Ruch Browna
2. Numeryczne badanie równań „master”.
3. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
4. Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
5. Wizualizacja rozwiązań.

Literatura

• A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
• P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

---

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)