MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Spis treści) |
(→Spis treści) |
||
Linia 16: | Linia 16: | ||
# Symulacje procesów losowych dyskretnych | # Symulacje procesów losowych dyskretnych | ||
## Szum dychotomiczny | ## Szum dychotomiczny | ||
- | ## Proces Poissona | + | ## Proces Poissona |
## Ruch Browna | ## Ruch Browna | ||
# Numeryczne badanie równań „master”. | # Numeryczne badanie równań „master”. |
Wersja z 21:04, 15 mar 2010
Wstęp
Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.
Wymagania:
- znajomość języka programowania Matlab
- znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
Spis treści
- Liczby losowe
- Numeryczne aspekty generacji warości losowych
- Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.
- Symulacje procesów losowych dyskretnych
- Szum dychotomiczny
- Proces Poissona
- Ruch Browna
- Numeryczne badanie równań „master”.
- Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
- Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
- Wizualizacja rozwiązań.
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)